Ну вот, уже что-то
Полистал Newsgroup на Partnersource. Похоже, что known issue, у многих не работают точки останова в методах-событиях (типа clicked, expanding, tabChanged и т.п.). В качестве workaround рекомендуют использовать ключевое слово breakpoint (т.е. явно его писать в код).
Я проверял в clicked на MenuButton в форме. Точка останова не работает. breakpoint - работает на ура. Только надо проверить, что в настройках пользователя стоит Debugging = When breakpoint.