Можно на форму бросить контрол StaticText, у него перекрыть метод MouseDown() и добавить в него
X++:
...
super(...);
winapi::shellExecute("www.axforum.info");
...Можно так же перекрыть пару методов MouseEnter/MouseLeave для выделения ссылки при наведении курсора мышки (изменением цвета шрифта или с помощью подчеркивания)