А как настроен сервер MS SQL? В частности, tempdb?
MS рекомендует для каждого ядра отделный файл tempdb делать:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms175527.aspx
Но не факт, что это сможет помочь на примере только одного отчета - может так оказаться, что там просто нечего распараллеливать, тогда как ни крути, а ускорения не будет.