Как класс->запрос->форма. Как такое создать?

[S.Kuskov]

Я бы вынес вызов запроса из метода формы в класс, который запускает форму. Во первых снимается ваша проблема с закрытием формы (в случае отмены - её можно просто не открывать), а во вторых форма получается более универсальной, в том плане что её можно будет использовать и в других сценариях, например, когда фильтр не нужно запрашивать у пользователя.